這題沒有解說。
這里為什么可以直接把y替換成8%
這邊底下的知識點，沒聽明白。老師說話磕磕巴巴，有點暈。
二叉樹公式怎么算delta
圖里考慮了C的曲線和實際的曲線為什么是這種關系？
為什么老師講錯的片段和重新講解片段會同時出現(xiàn)呢，視頻剪輯不檢查的嗎，很影響思路啊
那什么因素會影響F呢
forward和future的delta不一樣的原理給講一下吧，或者兩者分別是咱么算出來的，future是因為有保證金的原因所以考慮無風險利率嗎
這個老師解釋350是未來的價格，不太對吧？350不是期權(quán)的價值？22000是標的指數(shù)的價值。
為什么求一階導S能消去？能展示一下求導過程嗎？Thanks?(?ω?)?
這邊說了句對D求導得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的，麻煩再仔細說下
老師這題算出來是A啊
這里是不是也可以用二叉樹的方法求delta，就不用查表了
同學你好，這道題，題干表明組合的vage小于0，theta小于0，所以為了使這兩個希臘字母對沖至0，我們要構(gòu)造的組合，vage應該大于0，theta應該大于0，A選項，賣出短期合約，買入長期合約，首先看vega，取值只要取決于長期，長期是買入，所以vega大于0，再看theta，theta取值主要取決于短期，短期是賣出的，所以theta大于0，所以A選項剛好滿足題目要求，所以答案選AB選項和A選項是反著的，B肯定錯的C選項，賣短期合約，賣長期合約，首先看vega，取值只要取決于長期，長期是賣出，所以vega小于0，再看theta，theta取值主要取決于短期，短期是賣出的，所以theta大于0，這個不符合題目要求，所以C錯誤
at the money的話delta就是0.5嗎，這個是什么依據(jù)。那in或者out the money呢，這些delta是如何確定的
程寶問答
金程問答