老師好，題中8.37%的利率是什么利率？
為什么不能用用forward rate定價(jià)的公式？
par rate是什么？和其他幾個(gè)收益率間關(guān)系怎么樣？
老師，您好，題目中怎么知道952和938是美元久期，而不是修正久期呢？它們的差額為什么要除以0.001 呢，題目中是說變動(dòng)10BP久期變成的938？為什么不是用952減938再除以10BP來求解呢？
請(qǐng)問為什么溢價(jià)債券的息票率大于YTM
老師，能不能講下n(d1)跟n(-d1)之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系和性質(zhì)，一直理解不了為什么n(-d1)=1-n(d1)。
老師，請(qǐng)問S為什么不用strike price呢？
還是不懂c為什么不選
discount rate 是YTM？？
Volatility是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？
這道題D選項(xiàng)不輸入PMT為0，系統(tǒng)不會(huì)默認(rèn)為0嗎？我記得視頻之前講不輸入默認(rèn)為0，但怎么結(jié)果不一樣 輸入 PV 為95.06 不輸入 PV 200多了
為什么這個(gè)可以直接對(duì)沖 不用DVO1
這里的本金為什么是1000？
為什么不選擇B呢？at the money,說明delta=0.5,類似于我持有2份call，賣出一份stock。如果S穩(wěn)定上漲，期權(quán)變?yōu)閕n the money,delata>0.5，此時(shí)期權(quán)價(jià)值的增加將大于股票價(jià)格的增加，我的收益一直增加。
請(qǐng)問為什么long position 是overvalue VAR, 但是 short position 是 undervalue VAR 呢？還有delta-normal model understate the probability of high option value and overstates prob of low option value 怎么理解，謝謝
程寶問答
金程問答