年金是每期現(xiàn)金流C/2是嗎？永續(xù)年金是每期現(xiàn)金流為C嗎？
這里的seniority是什么意思
這里es怎么就是9.2了？？怎么得出來的？
為什么P0 是100？
1.這道題需要這么復雜嗎？因為是零息債券，所以MacD=期限，那么直接使用截圖的公式計算有沒有問題？ 2.我實在是不太能理解導數(shù)，有沒有其他的不依賴導數(shù)的解題方法？
這里講的時候用現(xiàn)價P作為權重，后面例題的時候又不用p而用V作為權重，這老師在搞什么??？
f'(y0) 就是等于-MD*P0嗎，不是應該等于-MD
這道題老師先假設了同時買入長期和短期，如果做對沖的話theta應該大于0，那為啥下面的是負號?。?
這道題為什么用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求出現(xiàn)在的價值??？就是104除以1.04的平方+4除以1.04
這個350怎么可能是期權的價格，說了是Europe的啊，為什么不用350
bsm中不是說波動率是常數(shù)嗎？
這個題沒說第二個表格寫的是敞口吧，我怎么判斷是要依據(jù)敞口對沖充分呢？
當pv=975， pv=-1000時為什么算出的答案就不一樣了？
主權風險評級也要付費?。繛槭裁礇]有利益沖突
MD題目中為什么等于3 years？修正久期不是收益每變動一單位，債券價格變動的百分比嗎？
程寶問答
金程問答