backwardation就是downward？
未平倉合約數(shù)和交易量的關(guān)系是什么
老師好，不懂這里的預(yù)期利率下降 借浮動(dòng) 預(yù)期利率上升借固定
期貨的平價(jià)公式不是F=(1+R)^T嗎，那么和R應(yīng)該是正向變動(dòng)關(guān)系？
A選項(xiàng)價(jià)格變化和利率反向不是負(fù)久期嗎？ 久期不是Δp÷Δy×0.0001嗎？？
沒太理解為什么剛開始call and put 需要加起來
這個(gè)題本質(zhì)是在問DV01嗎？
為什么貨幣互換的遠(yuǎn)期利率公式是這個(gè)，利率互換的遠(yuǎn)期利率是一般或連續(xù)復(fù)利的那個(gè)遠(yuǎn)期利率公式？
老師，這道題能講一講嗎？為啥轉(zhuǎn)為零成本衍生品呢
現(xiàn)貨價(jià)格大于期貨，為什么要買現(xiàn)貨，賣期貨，現(xiàn)貨價(jià)格高買了之后，又用期貨的低價(jià)賣出嗎？
這道題這么多干擾數(shù)據(jù)怎么排除的？
請(qǐng)問解析里的正負(fù)號(hào)有什么規(guī)則和含義嗎
The company uses hedge accounting and reports cash flows due to variation margin on the hedge at the end of each calendar year.這句話是什么意思？為什么是計(jì)算2023.12.31到2024.12.31之間的盈虧？合約不是從2022.12.31開始的嗎？
為什么到2025年結(jié)算盈虧啊 這里的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是什么意思
不太明白，開始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對(duì)吧。
程寶問答
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