金程問(wèn)答
負(fù)久期的漲多跌少什么意思
麻煩回答一下我這4個(gè)問(wèn)號(hào)
D選項(xiàng)risk rate 是翻譯成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是risk free rate
100million和3million這兩個(gè)價(jià)格有什么不同？怎么看到底對(duì)沖的是哪個(gè)價(jià)格？
衰減速度是看theta的斜率嗎？那OTM是不是也是快到期衰減速度最快
這題可以先算出期望然后計(jì)算平方的期望減期望的平方得出標(biāo)準(zhǔn)差然后直接除以nL嗎？沒(méi)有用到ρ??？
為什么折現(xiàn)的時(shí)候不算時(shí)間？
答案解析是先分別計(jì)算利率上升0.5%和利率下降0.5%時(shí)的價(jià)格然后再計(jì)算久期嗎？這樣子利率不是變動(dòng)了0.5%嗎？
不理解D選項(xiàng)
老師這里說(shuō)“1美元等于1.3歐元”是不是口誤了？美元不是本幣嗎？
可以用有效久期的計(jì)算公式來(lái)算嗎，先算有效久期再乘價(jià)格和1bp
凸性是久期變化量除以收益率變化量 美元凸性就是在分母上乘一個(gè)p就行了 是這個(gè)意思嗎
請(qǐng)問(wèn)AB選項(xiàng)關(guān)于EL的表述是正確的么
老師，這個(gè)題目是不是和零息債卷和付息債券沒(méi)關(guān)系，關(guān)鍵在于債券價(jià)格的不同？
with the passage of time 是所有希臘字母都趨于零么，快到期了都沒(méi)有影響了
程寶問(wèn)答
