金程問(wèn)答
精 為什么收益率要跟coupon比較，n如何區(qū)分CD
精 老師遠(yuǎn)期價(jià)格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價(jià)格嗎
可以理解期權(quán) 但是為什么正態(tài)分布會(huì)蒙特卡洛模擬更適用 delta normal也是用了正態(tài)分布的假設(shè)吧？
為什么時(shí)間越短，gamma的圖形越陡峭，謝謝
老師 我有疑問(wèn)為什么剛開(kāi)始不用n=18來(lái)算pv，1年時(shí)的pv應(yīng)該用18來(lái)算呀
題目問(wèn)的是errors，是不是可以這樣理解，因?yàn)槲覀兪窃谧龉烙?jì)的工作，所以可能會(huì)出現(xiàn)估計(jì)錯(cuò)誤的情況，那么以下哪些估計(jì)錯(cuò)誤的情況最有可能發(fā)生？
老師什么時(shí)候FV是100什么時(shí)候是0
Vasicek model和gaussian copula model之間有什么關(guān)系，是Vasicek中WCDR用copula計(jì)算嗎？
ytm可以看成某種spot rate的平均，那spot rate和coupon rate有什么關(guān)系嗎？比如說(shuō)coupon rate = 2% 的債券比4%的債券在t = 1/2的時(shí)候spot rate 更高？
第一條表述中可以等于4%嗎？解析中也說(shuō)the yield must be less than the highest spot rate (and greater than the lowest spot rate)
老師，什么時(shí)候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一樣的，長(zhǎng)期方差為0的時(shí)候嗎？
老師這里的下降概率使用d而不是1-P,很容易混淆，考試中也會(huì)嗎
這道題目的17.4是指什么？
老師，這個(gè)應(yīng)該是可以根據(jù)couponrate和yield的關(guān)系來(lái)判斷的吧？但是具體什么關(guān)系我給忘記了，求解
這道題不能用風(fēng)險(xiǎn)中性的概率公式來(lái)求嗎？
程寶問(wèn)答
