可以解釋一下C選項(xiàng)為什么不是嗎
請(qǐng)問解釋中的4.912是怎么算的
請(qǐng)問老師，write covered call在考試的時(shí)候是-C+S，還是C-S？
老師，紅利足夠大的那個(gè)式子，能解釋下嗎？
老師，肉兒和時(shí)間和itm,atm,otm的關(guān)系是啥呀
老師能不能用這種方法來(lái)思考，因?yàn)槭莡pward，所以前期的ytm小，對(duì)于0息債沒有coupon，所以是直接從100面值折回期初作為價(jià)格；對(duì)于固息債，coupon越大，在前期分母即ytm小的時(shí)候，計(jì)算的價(jià)格就大，初期投入的多，但最終都是100面值，所以回報(bào)率ytm就小。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
我不理解啊 r上升了 e^-rt不應(yīng)該也是上漲的嘛 e是增函數(shù)啊 call option的價(jià)值 s減去一個(gè)上漲的東西 option的價(jià)值只會(huì)越來(lái)越小啊
zero coupon bond modified Duration不就等于10嗎？直接用DV01=D*P*0.01%可以嗎？
精 這道題怎么做的
第二行公式為什么是d（1.0）×102不是本金加利息應(yīng)該是103.11嗎
var不是衡量最大損失的嗎 收益和損失不是相關(guān)的嗎
精 老師這個(gè)題蒙對(duì)了，就是不太懂b項(xiàng)
老師您好，對(duì)于這題的文字解釋我不太理解。期權(quán)是平價(jià)時(shí)，此時(shí)的delta是中性的，對(duì)于價(jià)格變化應(yīng)該不敏感才對(duì)啊，為什么該題的文字解釋是“most sensitive”呢？
能在解釋下答案是怎么算出來(lái)的嗎？
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