一個(gè)連續(xù)復(fù)利，一個(gè)半年付利，能直接減嗎？？？
709這題 為什么上升啊
老師，這道題目為什么不可以用D的變化量直接出除以y的變化量呢
老師，我覺得B選項(xiàng)是錯(cuò)在ES是測(cè)量在significant level的損失吧，應(yīng)該不是confidence level的吧，
老師，這里的 four remaining coupons是什么意思，謝謝！
rho的圖形是什么樣的
我想問一下，在有分紅的情況下，看跌期權(quán)的delta是多少
什么叫做期權(quán)價(jià)值的衰減率
老師 根據(jù)var(option)=delta var underlysing - 1/2 gamma var^2這個(gè)公式，只考慮delta normal的話豈不是偏大了嗎 因?yàn)槊繙p去gamma那部分
這個(gè)公式算出來的答案應(yīng)該是2.23，不是2.753
怎么理解in the money put,theta大于零？
雖然說upward的時(shí)候，期初投資的不劃算因?yàn)槔噬?，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個(gè)問題就是我用計(jì)算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時(shí)候，I/Y比pmt=2的時(shí)候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
工作人員聽的清的話，麻煩把這個(gè)識(shí)別成文字回答我，謝謝！
老師，這個(gè)公式哪里提到。
老師這個(gè)CDF是什么來著
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