老師，為什么這道題沒有考慮資產的權重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對應的美元規(guī)模不一樣。理應考慮資產權重啊。
對于選項II，不管是top down還是bottom up，都不會考慮低頻高損或高頻低損吧？
D選項，跟note里課后題1的D選項一模一樣，但是note里這個選項是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
PD為什么這樣計算
請問D是這個意思嗎
2200和350這兩個數(shù)字的含義是什么為什么不用350呢
可以歇一下這個題算rate change , spread change 的過程嗎,
精 老師這道題能用文字再講下嗎，沒聽懂。另外為什么是凈損失/波動率和實際發(fā)生的波動大了影響什么，沒明白
請問本題中indirect losses怎么解釋呢？
老師，操作，信用，市場不是并列關系嗎？
組合金額乘sigma得到的是什么.....這個公式沒學過呀？
老師，請問不會說新興市場沒有那么多的歷史數(shù)據(jù)，所以不適合歷史模擬法嗎？
B選項應該是normally distributed嗎？
老師你好這一題，第二算式前面356/90，不是365？
計算過程中小數(shù)取幾位？ 自己算的老是和答案有差，比如這題答案里計算u,d的時候小數(shù)2位，P4位，考試的時候用幾位小數(shù)計算合適呢？
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