金程問(wèn)答
為什么不選D？目標(biāo)是A，但現(xiàn)在還是3B。
精 請(qǐng)問(wèn) 課件上說(shuō)VaR不滿足 subadditivity（次可加性，也組合的分散化效果），為什么選項(xiàng)A說(shuō) VAR考慮了分散化？
老師您好，這個(gè)d選項(xiàng)有點(diǎn)迷惑 既然這樣 做壓力測(cè)試不是不利于理解嗎
老師請(qǐng)問(wèn)是怎么確定99%和95%都是落在8.465% 那里的啊
老師 ex dividend date是前一天的意思吧。視頻說(shuō)錯(cuò)了。而且為什么是前一天呢，
解釋一下bc選項(xiàng)可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)算sharp ratio的時(shí)候，分子不是收益率的期望-Rf嗎，為什么這里直接用the annualized rate of return of the stock去減，收益率約等于收益率的期望嗎
這道題沒(méi)有給定ST吧？那應(yīng)該怎么算呀？
老師這道理無(wú)法理解，還請(qǐng)?jiān)僦v解一下，謝謝
b。為什么不變？
這題很怪，bia方法y-3年的怎么不加起來(lái)算平均數(shù)？還有就算把它gross算成0那應(yīng)該分母是3啊，標(biāo)準(zhǔn)法算平均數(shù)時(shí)把y-3看成了0但是它分母是3還不是2，這和上面不是相斥了嗎？
這道題為什么不能用linear interpolation的方法做呀
老師 這個(gè)題能再詳細(xì)解釋下嗎
您好，這道題為什么不能按照我寫(xiě)的這個(gè)方法做？感謝
老師，這題 上升概率0.9，下降概率0.1。題目問(wèn)的是 increase aand decrease，不是應(yīng)該算B嗎
程寶問(wèn)答
