凸性大的不是漲多跌少嗎？相對而言收益不應(yīng)該更高嗎
請問a是為什么呢
請問B選項錯在哪了？
老師好，這一題當(dāng)結(jié)論記的話，是不是就是永續(xù)債券的修正久期是 -1/y；麥考利久期為1+1/y ？可是修正久期的負(fù)號去哪了？
老師請詳細講解一下謝謝
這道題我聽得不是很懂。
為什么gamma為負(fù)風(fēng)險更大？
老師您好，這道題的問題有歧義吧。問的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,應(yīng)該是計算組合損失方差，答案算的應(yīng)該是單個loan的損失方差吧，組合損失方差課上給了公式，對吧？
請問加了EX-表示什么？
辦什么不選C
Risk Metrics是啥樣的
老師請問這個知識點在那里講過呀？
第三個表述和第二個表述區(qū)別在哪里，麻煩老師再指導(dǎo)一下
這題是自己出的還是協(xié)會的題？持有l(wèi)ongcall，怕虧錢，擔(dān)心資產(chǎn)價格下跌，賭的就是價格要上漲。結(jié)果價格上漲，你還要做對沖，對應(yīng)b選項，是不是就要賣出股票？有點搞迷糊了，希臘字母都是對于期權(quán)來說的，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
這個類型的題目今年會考嗎
程寶問答
金程問答