請(qǐng)問求3-year spot rate的按計(jì)算器過程是怎樣的？
利率對(duì)股票及其衍生品不是影響很小嗎？
B選項(xiàng)，S價(jià)格上升，delta也上升，為了保持delta中性，不應(yīng)該是賣出嗎？為什么是long買入呢？C選項(xiàng)同樣不理解，S價(jià)格下降，delta也下降，為了保持delta中性，不應(yīng)該是買入對(duì)沖嗎？為什么是short呢？
老師，cost to store and insure cotton is $0.002 per，這個(gè)0.002為什么還要乘以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，這個(gè)成本也有投資收益可以拿嘛
這里為什么要減百分之0.3？
一年期期權(quán)到期，盈利30-10=20，算上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)不應(yīng)該是價(jià)值＜20嗎？
這題不是應(yīng)該用期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的百分比去除股票波動(dòng)率變化的百分比嗎？
這里的1.003是怎么得來(lái)的？
BSM 假設(shè)之一：no dividend
這道題為什么利率大的價(jià)格也高呢？
這道題講解的時(shí)候，為什么說使用正態(tài)分布的VaR是低估呢
麻煩能介紹一下exact valuation formulas嗎
這個(gè)例子的前提是假設(shè)購(gòu)買了一份short call option嗎，long 0.25 stock 可對(duì)沖一份short call
請(qǐng)問老師對(duì)沖有久期對(duì)沖.DV01對(duì)沖，這里為什么不使用美元久期DD來(lái)對(duì)沖而用了dv01?
dollar duration=D*P，這里的D是modified duration還是macaulay duration呢？？？
程寶問答
金程問答