組合是不是以大于單個加總？因?yàn)閱蝹€風(fēng)險可以被分散
這個題可以詳細(xì)解釋下嗎？
老師好，這道題是不是也可以不算，根據(jù)S大于K的call option，已知德爾塔大于0.5，但不算deep in the money(50與49)，所以德爾塔也不是1；排除幾個答案，只能選A
Za取值 99%置信區(qū)間不是2.58嗎？ 95%是1.96？
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實(shí)考試的時候，感覺太麻煩了，請問有沒有簡便一點(diǎn)的方法
這個知識點(diǎn)在基礎(chǔ)課的哪一個部分？
為什么50的gamma最?。?
Default Rate as a function of F 是表達(dá)的什么意思？
歷史模擬的題目是不是一般看到選項(xiàng)中有分布的字樣就一般是錯的呢，有沒有什么特殊情況
這里為啥long stocks and short 1call option 就可以對沖？是因?yàn)樵瓉硎莝hort stocks and buy 1 call ？
zero coupon久期是什么和什么相等？
老師您好，在基礎(chǔ)班的講義中，GRR和NRR的例子中是計(jì)算了時間價值的，想確認(rèn)一下，這兩個指數(shù)到底計(jì)算不計(jì)算時間價值
老師好 不太明白為什么最后還要除以100
為什么是7期不是8期呢
老師寫的第二行PUT，Rho到底是大于0還是小于0，她講出來的和寫出來的不一致
程寶問答
金程問答