金程問(wèn)答
0時(shí)刻的組合價(jià)格為什么要減去f，short期權(quán)是賣方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
A選項(xiàng)，DV01為什么隨著價(jià)格上升一個(gè)基點(diǎn)，價(jià)格下降一個(gè)基點(diǎn)呢，DV01不是絕對(duì)值嗎
這里面第一個(gè)式子什么意思？Garch模型不是對(duì)收入賦權(quán)重嗎？為什么直接用了ε前面的值？
老師，這個(gè)題如果求2年期份數(shù)的話，怎么求？
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)怎么沒(méi)用頻率分布？計(jì)算分位數(shù)不是用了嗎？
美式看漲為什么提前行權(quán)
“對(duì)持有ITM歐洲看跌期權(quán)，theta>0?！笨梢灾v一下這句的邏輯么？
這個(gè)5billion是什么意思 為什么答案沒(méi)用到，granting 2 million是什么意思呢？為什么50/52之后還要再乘2
為什么兩道題老師講解的折現(xiàn)因子計(jì)算方法不一樣呢？到底折現(xiàn)因子是PV/FV還是FV/PV？
為什么不算Souud？90.0156也大于執(zhí)行價(jià)格
老師你好，想問(wèn)一下為什麼這一題第二第三個(gè)option不是atm嗎？為什麼會(huì)是0.6
情景分析和壓力測(cè)試的區(qū)別是什么？各有什么特點(diǎn)？
這道題最后一句話是什么意思，給 7500000200兩個(gè)數(shù)值有什么用啊
老師，正態(tài)分布99%對(duì)應(yīng)的不是2.58嗎，為什么是2.33
老師，風(fēng)險(xiǎn)矩陣是啥？哪里的知識(shí)點(diǎn)？
程寶問(wèn)答
