賺10塊錢??概率哪里是什么意思呢沒聽懂 什么叫兩次下降啊 按照他這么說 應該是有兩種路徑 一個是先上升后下降 一個先下降后上升 總共經(jīng)歷了兩次上升 兩次下降 為什么只有下降的概率??2？
精 老師好，關于計算器的使用方面有些疑問，請問我如何按18%2/2+2%的結果呢，我按順序按的話，按完+2%后，顯示的是加上前面那個數(shù)的2%后的結果，如果避免這個情況（也就是只是加上2%這個數(shù)值）？
精 老師好，此處我依舊不是十分理解為何callable bond 的價格會逐漸低于option free bond且穩(wěn)定在一個固定的價格，之前我沒怎么去想過這問題，單純覺得畢竟是中途中斷了現(xiàn)金流，而價格是由現(xiàn)金流折現(xiàn)的，現(xiàn)金流少了價格肯定會低于option free bond，可是這個觀點在puttable bond上是不成立的。能否再稍微解釋一下呢？謝謝
老師您好，我隱隱約約記得有一類型的題是乘以market value的 請問是什么情況下是乘以market value的
波動率時變下不是用rigime swiching model嗎？并且C中，為什么包含期權就是非線性的？我們不是把他當做線性處理嗎？不然為什么還有delta normal期權的公式
A選項中說的是百分比，我們的計算都是絕對值，二者是一個意思嗎？
If the invoice price is $10,043.19, which is nearest to the bond's quoted price at settlement? 這里的invoice price指的是什么時候的price？settlement day嗎？
我覺得選D，c選項含權債券有效久期可以計算，但是如果凸性很大，只有久期不行呀
極端損失不是應該和均值比嗎？為什么一定要和0比？
這句話如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 壓測的主觀性太強？是因為壓測的情景可能之前沒有發(fā)生過嗎？
想問一下老師，如果是賣出一個看漲期權，則它delta的圖像是關于x軸對稱嗎？也就是價格越高，delta越接近-1？
老師，這張表格的意思，是什么？想知道是一個怎樣的場景？我可以理解到的就是，有兩個不平行點位移動下有兩個資產(chǎn)組合，同時有兩個可對沖的工具（hegde1和hedge2），需要分別用這兩個對沖工具對沖兩個資產(chǎn)組合。問的就是兩個對沖工具的買賣方向和配比多少。這樣理解對么？然后拿到這種表格題如何讀懂題意呢？有時候會讀不懂
債券投資組合中，如果債券是獨立同分布，已知違約概率、敞口、損失率，可將組合的分布看成是二次項分布。再根據(jù)置信區(qū)間來確定VaR值
老師，這道題的題干，為什么可以判斷是在講評級？先是說價格影響，后面提到了upgrade，就只能代表評級上調么？
不明白這里說long久期是正的 但選項一這樣說--MD不是short久期是負的了嗎
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