復(fù)習(xí)的時候，老師都沒有講用于年金和普通年金，這個還考么？
直接就用沒有問題.............所以題目里面寫的有效久期的話，這種題目都直接用就行？
隱含波動率的公式是啥來著
老師，可以解釋一下這里9.2是怎么計算出來的嗎？看了另一個答案，說是需要see the tail 5% 作為一個整體。但是不知道各個的比例我馬上是4%/5% is for 10mm and 1%/5% is for 6mm? why?
計算帶有紅利的D1 AND D2的時候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因為不知道紅利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價和r都是要作用的呢？
為啥term越短，gamma越大呢？麻煩從經(jīng)濟含義講解一下，謝謝
這里我有個疑惑，對于一個holder，收益率比債券價格更重要對嗎？因為反正最后都是按bond面值還本金的
那么如果是空頭頭寸，gamma＜0的情況，蒙特卡洛模擬會更高嗎
這題沒有說是forward還是futures阿，為什么用了-qt沒用（r-q）t
這道題C選項能解釋下后半句equal for both the underlying asset and the option對不對嗎
這里$40是S0吧，如果按老師說的是ST那c=ST-K=-20了啊
這里為什么St和ST可以直接消掉啊，不同時間的標(biāo)的資產(chǎn)價格應(yīng)該不一樣吧，還有看跌期權(quán)不能在分紅之后馬上賣出嗎，為什么也是在分紅前行權(quán)？
這里expected annual return 和前一頁PPT中Expected return on stock per year一樣嗎，都是指μ嗎，那lnS0+(μ-1/2σ^2)T是什么，按題目意思這是股票價格分布的均值？lnSt不是代表return嗎，完全沒搞明白這幾個的含義，聽這老師的課太費勁了，重要的還都是她講的。。。
老師，開3次方，用計算器怎么按呀
課件講到這里就結(jié)束了，但是中文教材后面還有幾塊內(nèi)容沒有講，這些內(nèi)容（詳見截圖）是不考嗎（不考所以不講？）
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