一共有哪幾種國家政體，每一種的特點(diǎn)是什么，為什么強(qiáng)化沒講
為什么不能直接用表中的存活概率？
老師好，請(qǐng)問short positon 的delta圖形和取值方便發(fā)一下么
這題到底是不是錯(cuò)的？B-S模型里計(jì)d1/2的時(shí)候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權(quán)價(jià)值地方才需要考慮e^-qt
精 老師 ，這道題 能否 給 講解一下 ，不是 很 明白 ，感謝
θ是對(duì)于long方而言，不管是call還是put，一般情況是小于零吧？對(duì)于short方一般是大于零的吧?
老師宣布發(fā)放股利這天股票價(jià)格會(huì)變化嗎
精 老師，能在講一下θ＞0這個(gè)特例嗎？是我long了一個(gè)European put option然后希望時(shí)間過快一點(diǎn)嗎？然后怎么就theta大于0了
這里說的是one－step為啥是兩步二叉樹？
這里一開始計(jì)算儲(chǔ)存成本的時(shí)候不是已經(jīng)折現(xiàn)過了嗎，為什么還要再折現(xiàn)一遍？
我的算法是3mx80/7 算出來是一樣的答案 可以這樣算嗎？
經(jīng)濟(jì)資本增加，流動(dòng)的資金不是會(huì)減少，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師這個(gè)第一年死亡概率為什么要看第71年而不看第70年的死亡概率呢
interest rate risk (duration). 和利率風(fēng)險(xiǎn)一個(gè)意思嗎，為什么還要有一個(gè)括號(hào)里的duration呢
凸性和到期時(shí)間，coupon，ytm，convexity有怎樣固定的變化關(guān)系嗎，
程寶問答
金程問答