值得注意的是，若市場認(rèn)為權(quán)證發(fā)行沒有帶來任何好處，則減持后的市值約為49.12億元，每股股價下跌約1.77元；即，新股價格約為98.23元。 答案里的這一句話怎么算的，不是很懂
這題因?yàn)?long call 所以gamma是正的吧？和atm有關(guān)系么
還是久期凸性對沖的問題，圖二的問題之前經(jīng)過老師的解答，我知道怎么做了，但是圖一的問題讓我迷惑了起來。麻煩老師再解答一下。
我覺得B和C都需要加上一段時間的條件才是對的啊
關(guān)于第五條我有一個疑問 BSM模型假設(shè)的是不提前行權(quán) 那假如我是不支付紅利的美式期權(quán)能用BSM模型嘛？
T和tn分別代表什么？
deltaT為何是1
經(jīng)濟(jì)資本是非預(yù)期損失，那預(yù)期損失是什么資本覆蓋
72、71題的知識點(diǎn)可以講一下嗎
u不是等于e^(根號0.38)嘛？ 這里是怎么算的呀
老師這道題不用考慮第一年違約第二年不違約和第一年違約第二年違約的概率么？還是說第一年違約就不會給它機(jī)會第二年選擇了？
最后一步-D*delta Y+1/2*C*(delta Y)^2，D前面的負(fù)號不用考慮嗎，算上負(fù)號的話算出來一直是-11.56%
全出來的框框中我算出來分子=0.0165分母近似于0啊，0.001的平方數(shù)字很小很小
老師能麻煩貼一下dv01 hedge和duration hedge的公式嗎
這道題隱含的意思是組合收益服從一個標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？還是組合的價格服從一個標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？為什么要用股票的價格乘以分位點(diǎn)再乘以波動率？
程寶問答
金程問答