這道題是不是不是這個階段的？不會做。。。
這個題選項翻譯過來什么意思啊。我不太理解。然后有其他解釋這個題的方法嗎？這些解釋我都沒理解。什么叫現(xiàn)在消耗掉會加劇短缺？
老師好，這個知識點漏掉了，可以幫忙回憶一下么
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動的市場或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險”。為什么順周期性會加劇系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
請問這種題型，考試會考到嗎？課上好像沒有講到
什么是結(jié)算支付風(fēng)險。什么是銀行不給C C P結(jié)算，C C P的資金都存在銀行了會怎么樣呢？
direct clearing和bilateral clearing是一樣的嗎？
老師您好 1.既然zero rate只適用于零息債券，那為什么這里要把spot rate和zero rate劃等號，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己舉的那個例子里，他這里面值是100，然后fv就寫了100，不應(yīng)該呀， 難道不應(yīng)該是本金加利息嗎？ 3.他這里2時刻，我應(yīng)該收到錢，難道不應(yīng)該是100+110×10%嗎？應(yīng)該是復(fù)利才對啊 4.在分出A,B兩個債券后，既然都看作零息債券了，那么為什么還有R1,R2? 謝謝解答。
請問coupon為什么不是1.75*(1+1.1%)^0.5
老師好，為這么這一題里求出的CF就等于PV？
為什么prevailing market rate of interest沒有用呢
老師畫的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應(yīng)該就是11了，是圖畫錯了。？
麻煩再講一下C，完全不理解。FRA不就是以約定的合同利率進(jìn)行結(jié)算么？再有，這個講題的老師地方口音太重了，聽不懂。
這個計劃要還的本金可以通過題干信息求出來吧，這樣求可以嗎
為什么這道題用的是2%連續(xù)利率來折現(xiàn)的？為什么在coupon日，pv=par？
程寶問答
金程問答