金程問(wèn)答
為什么我用的1bp算出來(lái)分子直接為0了 TAT...
老師，能再給我解釋一下一致性的四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)嗎，我看百度理解不了
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么有分紅，S就變成了S*e-rt，我聽(tīng)了四遍，根本沒(méi)聽(tīng)到她講為什么
老師，是不是只有參數(shù)法要求正態(tài)分布，蒙特卡洛和歷史模擬都不需要？
老師，參數(shù)法是包括delta-normal和delta-gamma嗎？它們都要求服從正態(tài)分布嗎？
講解
第一個(gè)選項(xiàng)根本沒(méi)聽(tīng)懂，這老師根本講不到重點(diǎn)，誰(shuí)能給我解釋一下第一個(gè)選項(xiàng)怎么回事，這個(gè)課程時(shí)去年4月份的，距離現(xiàn)在已經(jīng)1年多了，你們金程為什么不錄一個(gè)新的呢？
為什么跟周琪老師講的不一致，周琪老師講基礎(chǔ)課的時(shí)候說(shuō)，如果T大于等于30的話(huà)，可以直接用正態(tài)分布的數(shù)值計(jì)算，這里T值是36了，為什么還要查T(mén)表呢
老師您好請(qǐng)問(wèn)為什么直接用DV01來(lái)計(jì)算hedge，從delta hedge到?jīng)Q定用DV01這個(gè)思路是什么能再詳細(xì)講講嗎？謝謝！
老師像這種是屬于定性題吧
老師，這題可以理解為short call嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里問(wèn)什么叫做“coupon curve for prices" , 和coupon有關(guān)系么？
老師，我也同樣求問(wèn)，ND1我能查出來(lái)，但是ND2是怎么查的，還請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝
老師，這個(gè)deltaP=－D×P×deltay公式里，我們一般不是都是絕對(duì)值-D么？為什么這里要用負(fù)的？
程寶問(wèn)答
