老師，視頻講解這邊 原頭寸跟歐洲美元期貨方向相反，所以做反向。 還是不太理解 因為我選A來的，能麻煩這邊幫我理理么
C寫的是 annual interest rates 是很多個年化利率不是一個啊
So*e^-qt 是為什么?。坑悬c想不起來是哪個知識點了… 另外為什么不需要考慮pv(div)呢？
老師您好，value不是要用收益貼現(xiàn)到0時刻嗎？為什么不那樣計算呢？
我們考試當中計算器是設置 END 還是BGN啊 這倆設置哪一個??？
答疑錯了，漏了一筆3年末的現(xiàn)金流
關于這個題的libor的計算不明白，再講解一次，為什么e上面是x0.25，還有這個100+1中的1怎么得到的
老師這道題什么意思 沒搞懂？
為什么這個P是87.2而不是85.65
老師，為什么久期9是迷惑大家的呢？這個9是干嘛的，長期國債期貨的久期
老師，這道題可以詳細的講解下嗎？題目是什么意思??？還有提到的purchasing power parity又是什么呢？
課本上說“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項不對
我想問一下A選項中的Netting和講義上的CCP netting是一個意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項呢。
這題沒弄明白。請仔細講講怎么分析計算，一步一步來，謝謝
請問，這個3.84是怎么求出來的？
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