金程問(wèn)答
14題的c選項(xiàng)為什么是正確的，能再詳細(xì)解釋一下嗎？為什么assuming no short selling就代表correlation小于1或不等于1？
65題α為什么有百分號(hào)
老師，RAROC分子中的減50是什么意思?。?
可以在講一下 orange country 具體的交易策略是怎樣的嗎
第九題為什么對(duì)于A和D來(lái)說(shuō)是銀行轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)呀
老師，視頻裏的A是不是應(yīng)該9.3-7.4？我這樣計(jì)算方式是否正確？另外不明白residual risk為什麼等於Tracking error？考試題目表達(dá)方式也是這樣相等？
老師這一條不是用te公式來(lái)計(jì)嗎？
shareholder和manager和boardofdirectors,誰(shuí)更注重長(zhǎng)期或者短期的收益呢，可以都排個(gè)續(xù)嗎？
老師您好 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不是我那樣算的呢 ？
老師您好，為什么higher treynor 是cheap啊
情景分析的壞處需要記住嗎
老師您好 請(qǐng)問(wèn)tracking error 是下半方差 和 標(biāo)準(zhǔn)差（rp-rb）是一樣的
老師您好，25題 不是說(shuō)收益率和收益是反向的嗎 就是收益率低估的話 收益是高估的
beta的定義是什么，46題A選項(xiàng)有點(diǎn)跟之前講的弄混了，beta不是投資組合相較于市場(chǎng)的收益和風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重嗎，為什么它定義了投資者應(yīng)該受到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膌evel啊？
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程寶問(wèn)答
