視頻卡頓
第一題的B選項(xiàng)如何退出股票期貨的價(jià)格服從對數(shù)正態(tài)分布呢？
請問老師，c項(xiàng)的spread是什么？
P是30初始價(jià)格還是30年后的呀
老師，解釋下799題
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
精 這個題的第二問
為什么利率變動，久期越短的變化也越小
精 752題，請說一下
這里老師說duration和convexity可以計(jì)算，該怎么計(jì)算？duration應(yīng)該用Macaulay duration的計(jì)算公式嗎？
精 老師，這個題c選項(xiàng)說久期是減少的，如果說這張債券現(xiàn)在和到期時間加長了很多很多，而久期反映的是平均返款時間，這時候久期是增加的，相反，在這個題目中，c選項(xiàng)是對的。我就是不知道我這個想法對不對？然后有沒有更正規(guī)的解答方法呀
n輸錯了，半年付息，n=15*2
精 42題，為什么deep in the money的時候，歐式看跌的theta是大于零？
國債不是沒有利息的嘛 怎么利息還折現(xiàn)了呢 沒看懂
第40頁例題中，最后算出來未來期權(quán)價(jià)值折現(xiàn)回來是5.09，后面下一步的數(shù)字是9.4634，那么結(jié)論是在哪一步進(jìn)行執(zhí)行呢？
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