金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)滬深300是什么
想問(wèn)問(wèn)德國(guó)金屬公司的案例里面，contango市場(chǎng)是怎么讓他虧錢的，正向市場(chǎng)不應(yīng)該是長(zhǎng)期虧錢，對(duì)沖策略賺錢嗎？想知道一下他們用的對(duì)沖策略是什么long/short put/call，想不明白了
老師麻煩解答一下這個(gè)題目：for a given portfolio, having a Treynor measure greater than the market but a sharp measure that is less than the market would most likely indicate the portfolio is: A not well diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
四為什么是錯(cuò)的
CML上所有點(diǎn)都是貝塔=1的點(diǎn)嗎？這代表什么？
書上說(shuō)由于通脹，只能基準(zhǔn)利率上升，請(qǐng)問(wèn)書中寫到“基準(zhǔn)利率上升很快就能在負(fù)債表上反應(yīng)出來(lái)，導(dǎo)致負(fù)債成本上升”是指銀行的負(fù)債表嘛？銀行的負(fù)債表是指存款利率上升嘛？“貸款利率隨著基準(zhǔn)利率的調(diào)整往往有很大的滯后性”指的是中長(zhǎng)期貸款即銀行的資產(chǎn)表利率上升得很慢的意思嘛？
老師，69題D選項(xiàng)不是外匯的意思么？怎么老師解釋說(shuō)是及時(shí)性？
老師，第一句不太明白，為什么ABCP的收益率上升，基金的價(jià)值為下降呢？基金的基礎(chǔ)資產(chǎn)是一些債券嗎？ABCP的收益率上升說(shuō)明融資成本上升、市場(chǎng)的融資流動(dòng)性下降，為什么這樣會(huì)導(dǎo)致債券的價(jià)值下跌呢？
為什么右移表示銀行的資本金準(zhǔn)備得少了？
請(qǐng)問(wèn)第29題 excess return of portfolio 為什么不是 E(P)-Rf=beta*(E(M)-Rf) ?換言之，為什么excess return of portfolio還要在多加Rf。
第68題中的，quantify a risk metrics是指的包含均值方差框架mean-variance framework嗎？
審計(jì)委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)屬于董事會(huì)嗎？
這題等號(hào)的左邊為什么要減無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率呢？
21題，LTCM如何體現(xiàn)出A中的market to market loss？
老師說(shuō)的avoid mitigate accept 都是風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一步嗎？
程寶問(wèn)答
