29題這種解法該如何解釋？我采用jensen's α公式求解，α=E(Rp)-[E(Rm)-Rf]*βp-Rf，用該公式求出E（Rp），然后帶入Treyno的公式中求出特雷諾比率：[E（Rp）-Rf]/βp,老師請問我這種解法是否有問題？然后第二個問題是視頻中的解法如果解釋？
老師這道題里第四個說法為什么是錯的？
老師，能否再解釋一下第7題A選項為什么正確呢，RAROC和cost of equity 還有WACC之間的關(guān)系還是不太理解。
b大于1的情況下 rf這邊就是負(fù)數(shù)那是怎么推導(dǎo)到ea大于em
老師， 請問答案C為什么是錯呢? 謝謝。
A、B項怎么錯了呢？謝謝老師
請問Fama-French模型中alpha是不是就是jensen's alpha，那這個是不是不能等同于Rf呢?（畢竟單因素和多因素中E(Ri)可以在某些情況下等同于Rf)
為什么用APT或者多元因素計算的系數(shù)個數(shù)有：投資組合方式*風(fēng)險因子個數(shù)＋C（風(fēng)險因子個數(shù)，2）個呢？
老師，這兩張圖的縱坐標(biāo)是什么？
老師 為什么經(jīng)濟資本就是無風(fēng)險利率？謝謝
為何例題中80＋c80(2)=3260?這里協(xié)方差要算上自己和自己的協(xié)方差嗎？
119題的A說的好像也有道理吧，自然災(zāi)害也屬于模型風(fēng)險似乎
這道題怎么看出來用到了c?m?l
老師你好，我聽了11月份押題的講解，里面的這道題好像漏掉了，能麻煩講解下嗎？謝謝 （27題關(guān)于capm apt模型的）
32題 這個題怎么分析呢
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