金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師IV項(xiàng)的return的distributional moments是什么呢？什么是收益率的舉
不是老說(shuō)美國(guó)債卷是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益嗎，那為為什么不選a
老師，這題能講一下嗎
看了公式和課后習(xí)題知道要怎么做，但是有些題目里算組合的方差時(shí)要帶權(quán)重，這里計(jì)算沒(méi)有帶權(quán)重，該如何區(qū)分計(jì)算組合方差時(shí)要不要帶權(quán)重？
可以講一下什么時(shí)候用ztest，什么時(shí)候用ttest嗎
在給定的息票率，債券的到期日越長(zhǎng)，YTM隨著到期日增加而減少，這僅適用于折價(jià)債券 沒(méi)太理解
老師好，這一題的C選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)明白，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌?
老師好，為什么這道題里組合的均值 μp = μb - μa ？?jī)蓚€(gè)資產(chǎn)簡(jiǎn)單加減就能得到資產(chǎn)組合的均值了嘛？
老師，按你這個(gè)回答的問(wèn)題為什么b選項(xiàng)就不對(duì)鴨
請(qǐng)問(wèn)SML就是指capm嗎？
加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資，投資的點(diǎn)會(huì)沿著cml移動(dòng)，但是efficient frontier不是有弧度的那條嗎？cml是一條直線，移動(dòng)之后一直在cml上，為什么還是efficient？
如果標(biāo)的和交割日都一樣的話, basis risk可不可以被消除
沒(méi)明白從哪里看得出這個(gè)題再問(wèn)均值
這題是官方的mock或者原題嗎，答案真的強(qiáng)行解釋。照A說(shuō)的信用衍生品使用不是導(dǎo)致危機(jī)的直接原因，直接原因是信用衍生品的濫用。那D也可以一樣用此道理解釋為，可調(diào)整利率貸款重置的使用不是直接原因，而可調(diào)整利率貸款的濫用才是直接原因。
根據(jù)APT兩個(gè)公式，第一個(gè)值可以是rf也可以是預(yù)測(cè)的收益對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
