老師能講一下這題嗎，我看不到答案
為什么空頭頭寸擔(dān)心未來價格上升
PRN是怎么計算的啊
老師 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 這兩個公式是一樣的嗎？即F0=S0？
老師，題目給的是百分比形式，不是應(yīng)該看成q折現(xiàn)嗎？為什么直接想減？還有持有成本是哪里的知識點？
老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
老師，這題看能蹦能解釋一下
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
請問在拆遷嗎？
這道題，為什么d=1-p
老師請問什么時候用貸款組合損失標準差的公式呢？
If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%老師你好 怎么理解這個6.0%，其次想問一下 6.0%不是年利率嗎
老師麻煩看下錯在哪里呢??謝謝
什么時候不需要管執(zhí)行價格和股票價格只加期權(quán)費就行
是這道題不太嚴謹還是我考慮錯了，我感覺bc都對呢，如果對var解讀，1天里99%的置信水平損失不超過10m，100天里99天損失不超過10，現(xiàn)在c說90天不超過，也是沒錯的啊。。。
程寶問答
金程問答