為什么第二個(gè)是C加100啊
請(qǐng)問怎么理解標(biāo)普500指數(shù)？
分子中的E RP指的是所以收益 還是小于MAR那部分的預(yù)期收益?
老師，像分別解釋一下書上的第五題和這個(gè)第二題
由于coupon=0，是否有（1+par rate)^t=1
老師 weather 不是在 fwd/futures 里被經(jīng)常 trade 的嗎，而 fwd/futures 屬于 mkt risk, 那 weather 為什么在這里又屬于 operational risk 了呢？
請(qǐng)問第10頁的圖UL和這個(gè)UL怎么不一樣呢？
為啥?3
那個(gè)Jp和安然是什么關(guān)系啊
題庫2021，關(guān)于0709次貸危機(jī)第2題，視頻講解D選項(xiàng)也是對(duì)的，和題目的D選項(xiàng)不一致。因?yàn)橹v第一個(gè)答案的時(shí)候，老師說了，ABS CDO的高級(jí)層的風(fēng)險(xiǎn)是低于ABS中間的。請(qǐng)老師核實(shí)一下。
想請(qǐng)教下 這邊高估所以不買的情況有點(diǎn)沒法理解，假設(shè)一個(gè)股票根據(jù)CAPM模型算出來的利率是12.46%， 那么對(duì)于我投資者來講，我本應(yīng)該得到12.46%的回報(bào)率，但是在市場(chǎng)上我持有這一支股票，我實(shí)際上進(jìn)我口袋的回報(bào)率只有10%，所以這支股票我不會(huì)買，因?yàn)槲覜]有得到我應(yīng)該得到的回報(bào)，那不是應(yīng)該這只股票被低估了嗎？就打個(gè)比分，他本來的實(shí)力就是為投資者賺取12.46%，可實(shí)際上在二級(jí)市場(chǎng)上他確只能提供10%，那不是它的實(shí)力被打了折扣，所以被低估嗎？希望老師幫忙解答下怎么更好的理解高估低估問題，謝謝！
課件中寫到市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有endogenous和exogenous兩種，能對(duì)這兩種分別舉例嗎
請(qǐng)問老師在測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，Qualitative risk assessment 和 enterprise risk management考試中是否是重點(diǎn)， 因?yàn)槲铱蠢蠋熌孟裨趓isk management 這節(jié)課中注重的是quantitative risk measures。
CLO 中的L，是bank loan,是指的銀行之間的同業(yè)貸款嗎？
originate在Ｃ選項(xiàng)和Ｄ選項(xiàng)中分別理解為發(fā)放和持有是否合適？
程寶問答
金程問答