紙質(zhì)版習題集錯題5
老師能教一下這道題目嗎
A為什么對，他說風險也沒說，但貝塔不應(yīng)該是系統(tǒng)性feng?xian?ma
raroc這個知識點不是很懂，前面的公式說是分母是capital是經(jīng)濟資本，這個資本是什么，然后這里又要說他大于股權(quán)資本，這個是什么，這個知識點能不能再解釋一下看見看不太明白，謝謝
可以詳細講下這道題嗎
老師，巴塞爾協(xié)議能在說一下相關(guān)知識嗎
老師可以解釋一下這個直線的方程式嗎，沒看懂斜率，謝謝
基礎(chǔ)講義10-12 expected shortfall is the EL of tail distribution ，那么expected shortfall 是不是就是CVar?
1、第一項后面 with the zero beta minimum 。。。這句話應(yīng)該修改為"有效前沿上面的市場組合”嗎？ 2、第三項沒能理解后半句，最小方差組合是最左邊的那個點，它跟市場組合連線就在有效前沿內(nèi)部了，而不是構(gòu)成有效前沿。請老師解釋并畫圖。 3、最后一項的based upon。。后面沒能完全理解，都基于風險厭惡這個沒問題吧，再后面 and forecast for asset returns, 沒看懂。
分散化不好為什么平均收益大于市場平均收益？
老師好，請問這個題的第四個為什么不是信用風險而是法律風險。信用風險的期中一個不就是交易對手違約嗎？
老師您好，可以分析一下這道題嗎，這個圖看不懂，謝謝
老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(Cov(M,P)沒法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
老師您好！在APT章節(jié)里我發(fā)現(xiàn)關(guān)于資產(chǎn)預(yù)期回報有這兩個計算公式，思路很相似。我想請問這兩個公式在考試的適用條件，是否是如果題干未說excessive return就用上面的？
老師，這道題要算方框中五個數(shù)的標準差，然后我用計算機算的，但是始終得不到正確的答案，是不是你因為有X6X7X8存在的影響？雖然我把它們按0了
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