看了解析也看不明白
為什么用7%-8%呢？最后這個公式是什么意思？把這個折現(xiàn)就是payoff了？
請問price risk 是什么，沒有看到過這種說法？
請問一下九期是在哪里講了，并且哪里講到了這些關(guān)系？
久期是這一節(jié)的嗎
early summer不應(yīng)該是正向市場嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說他是反向市場 即使D選響的解釋是正確的可他說early summer是正向市場 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
為什么用(1＋5%/360)^365 = e^x, x算出來是5.069%是錯的
老師，首先late trading，基金公司不是都會設(shè)置申贖截止時間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
為什么是10筆現(xiàn)金流
請把short和long的收益都列出對比一下吧
算出來組合的DV01以后，怎么判斷要long還是short呢？
老師，根據(jù)課上的說法short hedge position是通過short future來對沖，但是short future是basis越小越有利，為什么和這里的正確答案不一樣？
老師，可以具體解釋一下C選項嗎
這這題的現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么是2/[(1+2%/2)]^(2×150/360) 而不是2/[(1+2%/2)]^(150/180)
基差風(fēng)險可以被消除是對還是錯
程寶問答
金程問答