這道題浮動沒聽懂
請老師講解一下D選項
為什么期貨利率高于遠(yuǎn)期呀？
請問還有什么可能永遠(yuǎn)不會被執(zhí)行的指令
這道題的storage cost為什么放在乘數(shù)里面了，課上講的是和S0放在一起，然后再乘以利率，難道不是（7*1.12）*1.04^0.5？
精 老師您好，題目里面說的 “The buyer of a roll does not have any exposure to prepayments over the month being higher or lower than what had been implied by TBA prices while the repo seller does.” 為什么repo seller會面臨prepayment risk呢，不是repo buyer會面臨prepayment risk嗎？
老師好，聽到7.6可以聽懂 后面那個計算式就混了 啥意思 我這邊視頻有卡頓 不理解那個計算式
上課視屏，和講義中沒有提到vertical spread的概念，具體指什么
這個線性差值法在書上哪里講了呀
記得講新課的時候說stack and roll流動性好，基差風(fēng)險大；strip雖然流動性不好，但是基差風(fēng)險小。這里的wider bid-ask spread為什么不是反應(yīng)基差風(fēng)險的價差，而是流動性的價差？
這題在什么情況下會出現(xiàn)答案A和B的情況？就是題目出成什么樣子我能看出利率在上行還是下行？
為啥賣出要比執(zhí)行的價格更高？
老師您好，對于采用futures對沖利率資產(chǎn)組合的時候，經(jīng)常有涉及到圖示公式。有時候有負(fù)號，有時候沒負(fù)號，這個怎么理解呢？ 另外對于這個題目，我是直接計算完NET DV01后直接把符號去除后帶入圖示公司計算出結(jié)果，然后根據(jù)凈支出10600的理解，擔(dān)心利率上升，因此是買入，不知道這樣理解有沒問題。
老師麻煩解釋下為何不能是lending，謝謝
報價報的是凈價，交易的是全價。全價減去凈價是應(yīng)計利息
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