金程問(wèn)答
老師，如果組合沒(méi)有充分分散化，組合的σ為什么會(huì)大于市場(chǎng)組合的σ嗎？
老師，可以給我詳細(xì)講解一下什么是credit default swaps嗎？
老師，麻煩解釋一下這3道題的其他選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呢？
算RAROC的公式里，為什么用的是reserve來(lái)減，請(qǐng)問(wèn)reserve這里指的是什么？
？？？
請(qǐng)問(wèn)el和ul都是用ec來(lái)cover的嗎？如果不是請(qǐng)問(wèn)銀行分別是用什么來(lái)cover這兩個(gè)loss的？
這里的d選項(xiàng)也是cdo產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)嗎？
老師，德國(guó)金屬公司就算沒(méi)用滾倉(cāng)對(duì)沖，直接long了一個(gè)10年的期貨，他不還是交不起保證金會(huì)破產(chǎn)嗎？這么來(lái)看的話，他失敗的原因并不是基差風(fēng)險(xiǎn)，而是期貨的逐日盯市保證金制度？如果有基差風(fēng)險(xiǎn)的話，是體現(xiàn)在哪里呢？
老師我想問(wèn)問(wèn)，這題的過(guò)程我知道怎么做，但是每一步干的是啥能不能解釋一下呢
請(qǐng)問(wèn)老師： 1、對(duì)沖的虧損是否主要是針對(duì)Long方而言？ 2、Option不是指一個(gè)權(quán)利嗎，以long put option為例，如果到時(shí)候貨品高于市場(chǎng)價(jià)，那農(nóng)民不是也可以不行權(quán)嗎，怎么會(huì)放棄了賺錢(qián)的機(jī)會(huì)呢？還是說(shuō)因?yàn)樗恍袡?quán)，所以虧了期權(quán)費(fèi)導(dǎo)致少賺錢(qián)？
為什么這里是?beta IR呢按原公式不應(yīng)該都是加起來(lái)嗎每一項(xiàng)
這個(gè)半標(biāo)準(zhǔn)差是想數(shù)學(xué)上求標(biāo)準(zhǔn)差一樣求嗎？
老師，到底什么時(shí)候用β??（E(Rp)?Rf）什么時(shí)候用β??（Rp?E(Rp)）呢？
它說(shuō)的100bp 增長(zhǎng)指的是什么rates?怎么會(huì)produced a 1035 bp spread? 另外250bp的聯(lián)儲(chǔ)基金利率增長(zhǎng)為什么會(huì)給Swap帶來(lái)大量損失呢？
老師，F(xiàn)RM多個(gè)變量怎么辦
程寶問(wèn)答
