請問，考試的時候這個N（d1）怎么辦？
老師，carry-roll-down說的是由于時間引起的價格變動，他的前提假設是什么？利差不變還有利率不變嗎？
請問老師gamma這部分可以再解釋一下嗎？沒明白delta的變化程度指什么，delta是指股票價格變動帶來的期權價格變動，gamma是股票價格變動帶來的delta變動
講義里embedded option不是可以使用effective duration嗎？
可以在解釋一下這個題目嗎
N(0.0917)怎么計算的？考試會提供正態(tài)分布表嗎？
老師這題我用密度函數(shù)來理解可以嘛
有沒有視頻，表格不是很看得懂
老師，GARCH和EWMA都是用來估計波動率的吧？
請問老師我們應該在哪里查表？考試的時候如果遇到這種題怎么辦？
您好，請問一下，這道題如果問的是hedge cost而不是interest cost，是不是就應該是at the money的時候最大了？ 因為at the money的delta收underlying price的影響最大，而且會反復波動需要對沖？
老師，我想問conditional var是要加權平均，為什么有的題算歷史模擬法就是倒數(shù)第幾個數(shù)呢？這兩者有什么區(qū)別？做題時怎么樣區(qū)分？謝謝
時間對溢價債券、折價債券和平價債券分別有什么影響？
老師 也沒有蒙特卡洛模擬 歷史模擬 然后參數(shù)法的三者對比歸納總結呀 每次看到這三個就有點亂
這是第四門的內(nèi)容嗎？在課件什么地方？老師提醒一下
程寶問答
金程問答
