金程問(wèn)答
不包含期權(quán)為什么要用delta normal？delta normal不就是用來(lái)計(jì)算債券和期權(quán)的var的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么VAR值可以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)組合的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)特征
the most recent day是什么意思？
相對(duì)VaR和絕對(duì)VaR區(qū)別是什么，兩種在做題時(shí)怎么區(qū)分應(yīng)用哪個(gè)？
為什么不能直接用題目中的違約概率
可以詳細(xì)解釋一下Basel II (BIA, SA, AMA)中的三種方法嗎
老師，這個(gè)nd1是咋估計(jì)的，為啥會(huì)猜到的delta在0.5和1之間
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)什么是rating momentum effect呢
可以解釋一下這個(gè)題嗎，我這么求為什么不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)怎么看出來(lái)是半年支付一次利息,carry roll down都是默認(rèn)半年支付嗎
老師，一些基礎(chǔ)的東西講義上可能沒提到的需要再去自己看原版書嗎
coupon-bearing bond yield是指什么呢
我還是沒懂為什么向上傾斜，YTM隨著coupon的升高而降低 向下傾斜，YTM隨著coupon的升高而升高
這里的4sigma的4是不能能理解成Z=4呢
程寶問(wèn)答
