金程問(wèn)答
這個(gè)使用的是什么時(shí)候講到的公式？這個(gè)公式中分別的成分有哪些？這些成分分別代表題目中的什么
老師好，Tracking error VaR就是相對(duì)var嗎？Tracking error VaR 和 absolute var 兩個(gè)公式都是什么？
我用排除法最初了這道題, 但是不理解C這句話是什么意思
精 老師， 請(qǐng)問(wèn)D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2=0.022832 ND2查表是不是N(0.02)+0.2832*(N0.03-N0.02)=0.509133 ？ 我算出來(lái)的PUT是2.857168 CALL 是4.697447 找不到答案呀。。
老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)算var值我們學(xué)到的是不是一共就這四種方法？parameter, garch,hybrid,implied volatility?
老師B選項(xiàng)錯(cuò)誤的點(diǎn)沒(méi)有弄清楚，可以再講一遍嗎？謝謝啦
老師，哪部分講了risk metric??？risk metric指的是什么？
Delta-normal法不是債券和期權(quán)那個(gè)公式嗎？怎么是均值-方差那個(gè)公式？
老師，為什么這個(gè)題分母就要除以100，為什么圖片里的不用除100呢
這道題是不是有點(diǎn)超綱，我看課件上沒(méi)有這個(gè)公式呀
這考的概率大不大呀，感覺(jué)有點(diǎn)偏，雖然是書(shū)上的內(nèi)容
沒(méi)看懂realized return，請(qǐng)解釋計(jì)算邏輯？ realized return為什么不是（320-280）/280=14.28%嗎？
老師，BSM使用的是恒定不變的歷史波動(dòng)率，那之前不是說(shuō)隱含波動(dòng)率不是由bsm推導(dǎo)出來(lái)的嗎？那到底bsm的波動(dòng)率是什么波動(dòng)率呢？
能具體說(shuō)一下x1x2還有表格里面數(shù)字代表什么意思嗎
老師好，bullet詳細(xì)指什么？還有其它相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
