老師 所以D選項錯在哪里
請問利差為什么不用20%呢
這道題目答案還是沒聽懂，能再直白解釋一下嗎
99%的VaR左邊loss就是4個數(shù)，那第5個才是VaR值，老師上課說選第四個和第五個都可以，這種情況下考試應(yīng)該選哪個
兩者不是相等嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細計算過程
老師可以問一下其他幾個選項分別適合什么樣的銀行嗎
老師，我這個方法是不是對的呢，然后最后一步對MD求利率變動的倒數(shù)，是不是就是我們說的凸性了
老師，我覺得B應(yīng)該也是對的吧，二級信用風(fēng)險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關(guān)吧
為什么視頻里的題目 gross realized return 減去借款成本不等于net realized return呢 而課后題的gross realized return 減去借款成本等于net realized return 。所以 gross realized return減去借款成本等不等于net realized return？
這個答案到底是哪個？
老師，這句話是不是就沒有用的？In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations？然后4-sigema是四倍，還有沒有別的說法也是四倍的？考試的時候怕懵，看不懂
老師，小銀行數(shù)據(jù)少架構(gòu)簡單，相比較大銀行而言，更適合AMA不是嗎？
老師這個題我算的Ytm不一樣的，zerocoupon是6.09%，另個是5.99%
需要掌握Theta的有關(guān)計算題嗎？
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