這個老師是不是之前融躍的，就這樣講題？
這個題可以理解為LGD是100% 要損失全損失 所以最大損失就是par嗎
vega不是表示標(biāo)的資產(chǎn)波動率沒變動一單位，期權(quán)價值變動多少單位嗎？為什么不乘以8.77？
在deep OTM中，Delta趨近于0，Delta Var計算不準(zhǔn)確。D選項(xiàng)應(yīng)該也正確啊。
請問此題中Mark得到的80%是什么數(shù)據(jù)呢？為什么在最后計算的時候不用這個數(shù)字？本人在做題時將80%作為兩步二叉樹中的上漲概率，求出期權(quán)價值后反推一步二叉樹的p
這個在考綱里嗎
壓力測試需要用歷史的數(shù)據(jù)嗎
老師好，視頻講解中說以年維度的不用看了，題目有沒有可能考察天對年的轉(zhuǎn)化，所以年的也應(yīng)該分析一下？
請問老師delta-gamma 和方差-協(xié)方差 各指什么？我總是搞混。謝謝老師。
還是不明白什么是stress metric
如何計算carry roll down 100.55？
沒懂為什么不用1.4用0.7呀？還有如果算carry roll down應(yīng)該用哪一排的利率呢？
考試真的會這么考嗎。。
可以這樣理解嗎，theta通過影響無風(fēng)險收益率來影響期權(quán)價格？
精 這題D選項(xiàng)有相關(guān)的計算公式嗎?
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