23題中采用了做多的對沖方式，這種方式不是在期貨高于現(xiàn)貨的情況下獲利？但是現(xiàn)在虧損，不就說明現(xiàn)在情況是現(xiàn)貨高于期貨,應(yīng)該是backward嗎
這個題可以詳細(xì)講一下嗎，求轉(zhuǎn)換因子怎么求，假設(shè)是什么
第45題，當(dāng)前價格高估是應(yīng)該買入還是賣出啊，老師為啥說買入
為什么還在有效前沿上 有效前沿不是不包括rf嗎？ 這個題什么意思？
這三道題可以詳細(xì)解釋一下嗎？其中39dc不太明白
c什么意思 錯在哪里
R不是等于Er?beta??surplus偏差值嗎？
為什么都向雇主披露了還是違反了？
這題可以稍微再講詳細(xì)一些嗎
百題風(fēng)險管理基礎(chǔ)Q-10沒懂，能詳細(xì)解釋下嗎？
這道題C為什么是錯的
disclosure and transparent只需要像stakeholder和market participants 去adequate transparent，不用對shareholders嗎
老師好，計算treynor、sortino、information等ratio時，有時題目會portfolio return,但同時又會給CAPM參數(shù)可以算出另一個Portfolio return咋辦
老師好，這道題我沒怎么理解，15%不是估計出來的收益率嗎，算出來的是18.5，那么15不就是被低估的嗎？
CML是SML的一種特例，當(dāng)ρ=1時，CML就和SML一樣，但SML可以評估單一證券，沒有做到很好的分散化，為何可以忽略非系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
程寶問答
金程問答