11題，第2個描述，董事會需要那么具體的define tolerance leveral么？
第10題，A為什么錯呢？過渡對沖和過度通過保險來覆蓋風險
D選項說的是不能交易復雜產(chǎn)品嗎？不是說有些復雜產(chǎn)品的價格很高嗎？
老師你好，可以簡單講一下Porfolio's excess return 和market premium 的含義上的區(qū)別嗎
老師好！C項為什么錯呢？
老師，如果A 公司賣產(chǎn)品的 rate是10%，我自己算出來的 CAPM 是 12%，我買這個產(chǎn)品嗎？這個產(chǎn)品是 overvalue 還是 undervalue咧？Rate不應該是回報率嗎？也就是說如果這個產(chǎn)品能給與112%的回報，哪怕公司表明10%，我不是應該買嗎？為什么這里說不買呢？
老師好，請問：為什么inflation的Expected rate的值1%,不等于2%（rf）+0.8（beta）×2.0（risk premium）呢？
老師，這里面最后幾句說如果投資者通過分散化消除了所有非系統(tǒng)性風險，就不應該被補償?？墒茄a償不是只對系統(tǒng)性風險嗎，那無論非系統(tǒng)性風險被分散化到什么樣的程度，非系統(tǒng)性風險都不會被補償呀，感覺這句話說了和沒說一樣。。求解
問個很low的問題，無風險收益率不是對系統(tǒng)性風險的風險補償是嗎？那無風險收益率是資產(chǎn)的時間價值的體現(xiàn)？可以這樣理解嗎？
Alpha是2.4%說明無風險利率是2.4%嘛？不太明白這個關系
過m點后上面那部分曲線為什么能取值
14題選項A，payoff不是指收益嗎，按說風險完全分散化的收益并不是最高的啊，為什么這里A正確呢
A、B項怎么錯了呢？謝謝老師
我想問一下 這個Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 還是就只是差值 還是就只是計算方法不一樣??？大多數(shù)情況下都應該是計算那個SD吧
這道題中的B選項中提到的兩種產(chǎn)品在場外市場也是標準化的，講義中也有寫。反而C選項的敘述雖然是對的，但是感覺與題目所問的關系不大。
程寶問答
金程問答
