③和④為啥也正確？
老師，請問這個35題，這個B選項后面有個hedge only，這個怎么理解呢？
為什么利率低估價格是高估啊
A選項的表述不應(yīng)該是risk premium嗎？只說market risk就可以了嗎？
a bank should have multiple sources for risk data for each type of risk to improve reliability.這句話怎么錯了？
ERM的基礎(chǔ)basis和一定要指派CRO有關(guān)嗎，還有和這句the silo approach to risk management is the optimal risk management strategy有關(guān)？這句話邏輯感覺很奇怪
想知道每個選項的分析
老師 麻煩再解釋一下第35題
19A改成maxmize profit對嗎
老師好，這些都是習題冊里frm一級P1《風險管理基礎(chǔ)》的內(nèi)容，經(jīng)過我仔細思考后篩選出來的問題，可能問題有點多，有一些實在是不太理解，煩請老師解答下，麻煩了??！感謝感謝～ 1題：credit spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？ 16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖？ 19題A：主要風險因素的兩個例子包括廣義股市指數(shù)收益率和無風險即期利率，這句話似乎沒有在網(wǎng)課中聽過？ 22題C和D：考察高管層、業(yè)務(wù)線、財務(wù)和運行、風險管理部門的職能；C：實時檢查 明確損益聲明 D：確保收益報告的準確性和完整性，以及回顧定價的方法和過程；這兩個選項分別是哪個部門做的？ 24題A：A如果不是風險咨詢顧問的職責的話應(yīng)該是誰的職責？A：確保銀行財務(wù)和審查報告的準確性，以及在其他關(guān)鍵活動的合規(guī)性 27題D：可調(diào)整利率重置和07-09金融危機有什么關(guān)系？ 49題A：美國國債的名義收益率為無風險利率；為什么錯？ B：預(yù)測的方差總高于歷史方差；這個為什么對？ D：美國國債的收益率傾向于自相關(guān)，這意味著美國國債隨著投資時間的增加，其風險會有效減少；為什么錯？ 51、52題：這兩個題是什么思路？不太能看懂這個表格？ 54題B：如果我們發(fā)現(xiàn)因素不止一個，那么我們可以排除CAPM模型；這個為什么錯？ C：和CAPM類似，如果我們要檢驗APT，我們需要識別所有的風險資產(chǎn)；為什么錯？ 55題B：多因素風險模型會比多因素alpha少使用一些因素；為什么錯？ 59題60題：為何這里的CAPM計算不需要用到無風險資產(chǎn)？這是怎么算的？ 61題：為何APT模型不能用和市場相關(guān)的因素？ 65題A：什么是small-cap growth-oriented呢？
畫圈的怎么看不懂啊？為什么是兩個不一樣的貨幣
55題解析看不懂
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風險利率3%+β0.8×市場超額收益率5%=7%，這是題目出的有問題呢？還是我理解那里不對?。恐x謝
17題
為什么Erb這樣算？
程寶問答
金程問答