第52題 請教老師，the standard deviation of returns 指的是這些monthly return的 標(biāo)準(zhǔn)差么？ 而 Tracking error volatility 指的是average excess return 的標(biāo)準(zhǔn)差？
第33題，請教老師 C選項，老師說 margin 的要求更緊急更急迫，應(yīng)該是higher，為什么C不對呢？ 那margin的是higher， loss spiral的可不就是lower么？ 這兩個什么區(qū)別，聽蒙圈了
第32題，請教老師 market liquidity就是trading liquidity吧？ trading liquidity 和 funding liquidity 什么區(qū)別？ loss spiral & margin spiral什么區(qū)別？
第99題根據(jù)FAMA FRENCH模型公式，公式里沒有無風(fēng)險利率，那老師講的Ep-Rf是怎么來的？
drawdown limit 老師講錯了吧，怎么會是回撤限制呢
這個算jensen α嗎
85題，題目的潛在意思難道不是說長期資本公司的模型（站在已發(fā)生的事實角度上）說明了什么嗎？
老師你好，29不是很理解。這里的阿法a是指什么？第一行的公式不就是SML線的公式嗎？為什么最后是特雷諾指標(biāo)的分子了？謝謝
請問第45題算beta的時候，怎么判斷是用fund的標(biāo)準(zhǔn)差除以index的標(biāo)準(zhǔn)差，還是用index的標(biāo)準(zhǔn)差除以fund的標(biāo)準(zhǔn)差呢，分子分母怎么確定。
36題，AB選項里的equity investor和 debt holder是不同的兩類人么？彼此關(guān)注的點有什么區(qū)別？
1為什么這題沒有改變efficient frontier and SR? 2那么怎樣才會改變有效前沿已經(jīng)夏普比率？
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
是從A和D里面選吧 老師口誤了吧
為什么不是（E（Rp）-Rf）/beta？
習(xí)題集35頁81題 老師 我想問一下 考慮方差不是在考慮尾巴的情況嘛
程寶問答
金程問答