?？?-85 句子2什么意思？金融危機中的災(zāi)難事件的相關(guān)性？
課上老師把operational risk歸類為商業(yè)風(fēng)險，而金程的知識點用書里卻把operational risk歸類為非商業(yè)風(fēng)險。 結(jié)合意思來看，我想應(yīng)該是金程的知識點用書寫錯了吧
老師，為什么石油價格下跌是contango市場呢？下跌應(yīng)該是近月高于遠(yuǎn)月，是bw市場吧
23題B選項，德國金屬公司不就是因為風(fēng)險控制做得不好才被收購的嗎？這個不就對應(yīng)B中的內(nèi)控嗎？
跟蹤誤差波動率的計算可以用計算器輸入后計算嗎？必須要算完均值，求方差再求波動率這樣計算嗎？老師說的。Er2-Er)2這里怎么求呢？
假設(shè)是投資者都是風(fēng)險厭惡的，他們的風(fēng)險偏好都一樣，但是他們還是有各自的risk aversion是嗎？
47:34，為什么從股票A橫著畫一條線和CML的交點就是系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的分界？
D項應(yīng)該和A項不像吧 A項要花一筆期權(quán)費 D項只是買支股票啊 感覺D項也可以激勵
這個破產(chǎn)風(fēng)險指的是銀行破產(chǎn)還是來貸款的公司破產(chǎn)呀
這個和之前的題不就沖突了嗎 審計委員會只會正誤判斷，不會親自去弄合規(guī)的呀
想問一下C選項為什么多因素模型是可以消除可計量的風(fēng)險的 多因素模型中不是還要算上一個 firm- specific risk嘛 這個是不屬于可計量的風(fēng)險嘛？ 還有B選項 要怎么確認(rèn)他是有套利機會的 APT他這個模型 不是說他很難實現(xiàn)嘛 因為他很難創(chuàng)造出一個 factor premiums（只承擔(dān)一個單位的一種風(fēng)險因子的投資組合）那APT模型有什么用處呢
23題第四個選項沒聽明白？
138題不太理解
c選項老師課上說management也是set啊，但是要經(jīng)過board的同意才行，但講題目的時候又說management不能set？set只有board可以？
題里說了portfolio是only risky asset，沒說有無風(fēng)險產(chǎn)品，為什么點還是在CML線上？CML不應(yīng)該是風(fēng)險產(chǎn)品和無風(fēng)險產(chǎn)品的組合嗎？為什么借錢前后的portfolio都在CML上？
程寶問答
金程問答