老師，第七題可以講一下嗎？
經(jīng)典題的第15題解釋一下吧
ppt103LTCM案例中，這個spread是誰比誰高？利率的變動如何影響swap和bond的價格？
老師，風險管理基礎第16題里的B和C我有點不懂怎么區(qū)分，B里也說了willing to，為什么不可以理解為risk tolerance？
這個CML的圖怎么和CAPM的SML重合了？是說A1、A2、A3是可以不在SML來表示的意思么？沒明白。。。
這頁提到的問題都是資產(chǎn)證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫著“過度依賴信用評級的準確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風險管理（如風險評估、壓力測試）”也是引起的問題嗎？
為什么這里的貝塔market要等于1呢？
老師好，想問一下default risk和settlement risk的具體區(qū)別，像settlement risk，衍生品交易結(jié)束后對手方不付錢或不履行義務不能也叫做default risk嗎？
老師好，剛說到了Tracking Error有時代表的是Tracking Error volatility, 但做題時我應該如何去判斷它表示的是TE還是TEV呢？
您好：關于ppt 7 1.為什么衍生品市場可以承擔更多風險呢？（我聽懂forwards futures，但還是沒懂為什么可以承擔更多風險） 2.為什么衍生品市場能承擔更多風險是風險管理的問題之一呢？
老師，79題第三個選項后面半句描述information ration分母部分沒有關于Rp-Rb的波動率的措辭呀？
NOTE model quiz 4.1 第一題中there will always be a market for CDO products 為什么不對？
請問一下，這里為什么beta是單位，beta不是敏感因子嗎？不是多一單位的變化就會導致敏感系數(shù)單位的變化？
債券復制時兩個債券的權(quán)重之和一定等于1嗎？
Q25 高估和低估，forecasted beta 是Franklin 自己調(diào)整的，也是他自己算出來predict return是10%，為啥用CAPM模型算出13.8%大于他估計的，要說Franklin高估了呢？
程寶問答
金程問答