這個fix選項是怎么解釋
老師，這道題怎么知道是長期國債期貨，只是寫了corporate bond，不是應(yīng)該是treasury bond么？
請問老師，這個題里面的a和d選項是同一個概念嗎？因為我看老師畫的d選項和我記的筆記上的netting的畫法是一樣的
為什么Interest rate futures都是“利率和合約價值反向關(guān)系”，即利率上升，債券價值下降，合約價值下降
coupon為啥和久期是反向變化的
老師您好，我分不清trate date和settlement date應(yīng)該怎么區(qū)分呀，之前我認為交易日和結(jié)算日就是一樣的QAQ但是好像不一樣，求解答
請再講一下這道題的思路，Delta＜0時，公式中分子和分母的之間影響是什么；Delta＞0時，公式中的分子和分母之間的影響是什么？另外為什么Delta＜0，分母S是上升的？謝謝
老師，為什么不乘以0.5，時間是6個月
能詳細解釋一下題干和各個選項嗎，沒看懂什么意思
老師請問一下這種做法錯在哪里呀
FRA一定是鎖定三個月利率嗎
這個題可以詳細解釋一下嗎 老師為什么要用那種方法
老師您好，這題不用這個公式（不好理解），用圖形推導解釋一下可以嘛？
老師題目說the floating rate is 2 percent in three month,這個2%指的是年化的還是三個月的？
老師XXXYYY和XXX/YYY都是X是外幣，Y是本幣是嗎
程寶問答
金程問答