clearing member是什么？offseting應該對應哪條問題？解釋中的道德風險怎么就聯(lián)系到順周期了？
老師好，我列的公式如下 x-2%-20%(x-20%) = 20% 為什么括號內是+2%？要求20%的收益率，括號內的超額收益部分不應該是x-20%嗎？如果不是，這個超額收益是什么意思呢？
老師好，請問這題能不能可以用計算器算出spot rate再推遠期利率：計算器的五個鍵算出YTM，再用YTM+1得出 spot rate，然后用即期利率計算遠期利率
老師好，這一題還是沒明白，A選項AI是covers the part of the next coupon payment not earned by seller. AI是賣方未賺取的下一筆付息部分，不就是說buyer要把交易日以前直到上一次貼現(xiàn)日，seller持有的這一段時間的補償嗎？為什么不對呢
請問default risk和bankruptcy risk一樣嗎
老師，請問為什么不是用910而不是用900
老師請問哪里講過T-Bond 和treasury bond是一個東西嗎？我記得treasury bond的Face value是100，這里為什么說100000？
為什么 zero coupon curve 在 coupon r curve之上呢？
老師這課視頻里沒有講這種基于股票的衍生品的定價方法吧，這個要掌握嗎。視頻里不就是講了遠期的定價公式和外匯期貨定價方法嗎
精 麻煩老師再發(fā)一遍折現(xiàn)到2014.1.1日的計算過程，因為教學視頻里老師都是用折算到交易前一個付息日的辦法，謝謝
這道題從哪里看出來要計算0.5時刻的現(xiàn)金流？
為什么不能直接S+u呢 要把u變成利率形式
ke^(-rt)是指債券的現(xiàn)值，-ke^(-rt)，是否就意味著支出了這筆現(xiàn)金流，也就是說買入了債券，這樣的話，不就是借錢給別人，是lending嗎
為什么到期收益率 與 久期 成反向關系呢？怎么得出來的呢？謝謝
How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?
程寶問答
金程問答
