金程問(wèn)答
C選項(xiàng)是什么意思？為什么錯(cuò)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
可以解釋一下第三個(gè)，為什么是基差風(fēng)險(xiǎn)嗎？
C和D錯(cuò)哪了？改正過(guò)來(lái)應(yīng)該怎么寫？
為什么不選B
請(qǐng)問(wèn)為什么treynor ratio就表示是well diversified 而 sml也是除以的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)卻表示只關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)但不代表沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師可以解釋一下statement1為什么錯(cuò)嗎？
老師您好，能麻煩您具體講一下這個(gè)三個(gè)月期限的期貨怎么和十年的合約對(duì)沖的嗎，一個(gè)的損失是三個(gè)月才會(huì)發(fā)生，它已經(jīng)會(huì)發(fā)生在賬面了，但是因?yàn)閮r(jià)格還會(huì)變化，另一個(gè)收益是不一定會(huì)發(fā)生的，最后一個(gè)三月的價(jià)格才能和最終的對(duì)沖吧，中間的損失是可以對(duì)沖的嗎，這是一個(gè)怎樣的具體流程啊
73題，ACD為什么錯(cuò)呢？請(qǐng)分別講解一下
1。m點(diǎn)再右邊的那部分是怎么得到的？2。馬科維茨有效前沿上的是投資組合還是單個(gè)投資。
TE to benchmark index is2.8%是什么意思，是指TE還是IR？
老師，請(qǐng)問(wèn)beta不同為什么會(huì)影響alpha呢？舉的例子沒(méi)有太懂和beta不同有什么聯(lián)系
請(qǐng)問(wèn)老師，這兩個(gè)地方是否矛盾？第二個(gè)圖里說(shuō)收益是符合正態(tài)分布，但第一個(gè)圖里說(shuō)不是。麻煩細(xì)講
可以解釋一下CDO和CDS這些的概念嗎
老師好，這道題注解第一句話我覺(jué)得stack是一系列不同到期日，為什么說(shuō)same expiration呢？另外，Ab選項(xiàng)是不是都是stack所以錯(cuò)了，d是風(fēng)險(xiǎn)smaller才對(duì)呀？
G-20峰會(huì)提出來(lái)的第四條limitation可以換一種解釋一下嗎？并舉一個(gè)與視頻中不一樣的例子 視頻里的例子不是很清楚 謝謝
程寶問(wèn)答
