金程問(wèn)答
期權(quán)gamma圖、vega圖、theta圖它們的斜率分別有什么實(shí)際含義？ATM時(shí)分別代表什么？為什么臨近到期變化速度會(huì)變快，這個(gè)分析的依據(jù)能否結(jié)合圖來(lái)分析，或者分析的更具體一些
這里計(jì)算KR01的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有減去1年期的價(jià)值？根據(jù)講義上的例子，25.01254-25.11584才是△P？
為什么說(shuō)買(mǎi)入杠鈴型資產(chǎn)組合的同時(shí)再賣(mài)出子彈型資產(chǎn)組合會(huì)獲利？可以詳細(xì)解釋下分析過(guò)程嗎？如何從△P=-MD*P*△y+1/2*C*P*△y^2這個(gè)公式看出來(lái)的？
為什么在第一種方法里面利率用的是7%，第二種和第三種方法里面用的利率是6%不是7%？題目不是說(shuō)利率從6%變?yōu)?%嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里邊TSS，ESS、RSS分別代表的意義是什么，另外Yi和Yi拔，Y平均，都啥意思，代表什么？
call的價(jià)格計(jì)算用的是S0，期權(quán)價(jià)值用的ST，這里都用的V，不用考慮時(shí)間價(jià)值嗎？
option price 和value 有什么區(qū)別？
這道題的q不用管么？一般不是要在S0上做調(diào)整？
老師為什么我的ckps模型得出來(lái)-0.02??????????
如果本題其他條件不變，改求一周得VAR和一個(gè)月得VAR應(yīng)該如何分別列式子。謝謝
老師好 請(qǐng)問(wèn)FV是future value 還是face value的意思
hazard rate可以這么簡(jiǎn)單粗暴求平均的嗎，這題我覺(jué)得先用1.5%算2-3年的違約概率，也就是e^(-1.5%*2)-e^(-1.5%*3)再算3-5年的違約概率，1-e^(-2.5%*2)，兩個(gè)相加，結(jié)果是0.063219，這樣有什么不對(duì)嗎
逆浮動(dòng)利率債券的價(jià)格與市場(chǎng)利率是什么關(guān)系？
這個(gè)對(duì)沖公式表示，A是原有的資產(chǎn)嗎？然后通過(guò)尋找新的資產(chǎn)B來(lái)對(duì)沖？
請(qǐng)問(wèn)負(fù)久期、swap、callable bond相關(guān)題目
程寶問(wèn)答
