金程問(wèn)答
第一個(gè)不應(yīng)該是1-84.7%嗎
老師Libor+1%是什么意思
老師你好 我還是不能搞懂這個(gè)邏輯，題目是理論價(jià)格大于實(shí)際期貨價(jià)格，說(shuō)明未來(lái)美元會(huì)下跌，chf會(huì)上漲，那我應(yīng)該買入chf，賣出美元對(duì)嗎
第582題
老師，這個(gè)為什么要8% 來(lái) 減去 6% 呢
這種比較復(fù)雜的計(jì)算器用法什么時(shí)候會(huì)講到呢
為什么STRIPS和轉(zhuǎn)換因子之間相除為100
這個(gè)用N=10.5算答案更接近1043.76怎么回事？
老師您好，可以麻煩您介紹一下A選項(xiàng)和D選項(xiàng)的事件嘛？講義里沒(méi)有找到…
老師，文字解析中ETF包含private parties，為何D選項(xiàng)錯(cuò)誤？
老師您好，為什么在利用implied volatility method計(jì)算波動(dòng)率時(shí)對(duì)于同一個(gè)option會(huì)有不同的volatility？既然是同一個(gè)option，那么所有的參數(shù)都是一樣的，用BSM反求出的volatility應(yīng)該就是一樣的??？
在delta hedge中如何判斷原頭寸呢？
為什么random variable這一列會(huì)設(shè)定為0.199,有什么規(guī)則嗎？還是隨機(jī)設(shè)的？為什么隨機(jī)不設(shè)定為1？或者設(shè)定為100？
請(qǐng)問(wèn)可否規(guī)范一下dirty prce 和clean price在coupon支付日到底相不相等呢？如果說(shuō)coupon 支付日的兩者相等，到底對(duì)不對(duì)呢？而且表格中July 1st兩者不同呀。謝謝
題目說(shuō)a return of 21% on portfolioA能不能直接認(rèn)為portfolioA的expected return是21%
程寶問(wèn)答
