其實用公式的話 均勻分布的方差是（b-a）^2/12用這個方式的出來的波動率再乘critical value 的出的var又是另一個數(shù) 這是為什么呢
為什么這題不可以是100*5%=5, 40, 39, 38, 37, 36, Var=36,
蒙特卡洛模擬不是path dependent嗎？為什么是flexibility？
老師好，請問當債券折價發(fā)行和溢價發(fā)行時，yield和coupon rate的關系是怎樣的？
可以解釋一下這里的A C選項嗎
mean reverting 相對的叫什么啊
有效凸性這里 視頻解答應該是錯的吧 式子列的一樣答案我怎么按計算器都是等于 214.61 答案中的數(shù)字我是怎樣都按不出來
-(0.6-1)*50=20啊！老師為什么說等于-20
沒看明白解析 可否再詳細講解一下 謝謝
精 不是說越臨近到期的時候gamma的波動越大么？
精 問下這個coupon 和 YTM比較大小是在哪個章節(jié)講義有提到過？
老師您好，請問這道題如果是hedge cost呢
老師，為什么不選c，c是declaration，就是宣布要發(fā)放股利了，股價不就上漲了嘛？這是利好誒，然后等到除息日就下跌，因為真正發(fā)放股利啦！
老師，這道題d選項為什么對？董事會不用ensure風險偏好或者風險容忍度在承受范圍內吧？這不是董事會這么高的層級做的事。還有a選項，給監(jiān)管的報告由董事會簽發(fā)不對么？也說明公司對監(jiān)管的重視。
為什么不能用這個公式求出來？
程寶問答
金程問答
