金程問(wèn)答
為什么不能用這個(gè)公式？VAR portfolio=Var1的平方＋Var2的平方＋2*0.1*Var1*Var2
知識(shí)點(diǎn)在講義哪個(gè)地方
為什么說(shuō)修正久期和和修正凸性是平時(shí)用于評(píng)估債券價(jià)格對(duì)于利率變化的敏感程度？修正久期可以理解，但是為什么使用修正凸性而不是普通的凸性，如果平時(shí)都是用修正凸性，那凸性有什么意義
老師，請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分本幣和外幣
平行移動(dòng)，杠鈴?fù)剐源笥谧訌棧环瞧叫幸苿?dòng)，相反。這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)明是平行還是非平行移動(dòng)吧
B為什么DV01要改變？
老師，這個(gè)是在哪里講的，我忘了，找不到知識(shí)點(diǎn)
老師如何通過(guò)圖看出向上傾斜，YTM隨著coupon的升高而降低 向下傾斜，YTM隨著coupon的升高而升高
問(wèn)題補(bǔ)充
老師，nd1 和nd2分別代表什么意思
C-STRIP和P-STRIP有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)這道題可以直接用discount factor直接算forward rate嗎？
精 老師能否細(xì)致的解釋一下coupon effect ，為什么coupon上升，短期的即期利率對(duì)ytm影響更大。
精 您好，我想知道這個(gè)YTM用計(jì)算器是怎么算的，就是那種精確到每一個(gè)鍵的那種步驟，我之前看了計(jì)算器的前導(dǎo)課程還是不會(huì)算
這道題不懂，請(qǐng)老師講下
程寶問(wèn)答
